Unit 7 資産運用を考えよう

計算について

  • 当シミュレーターは、入力した「投資期間」において、「毎月積立額」（毎月末に積立）をもとに、
    ①安定運用の算術平均リターン（グラフ●）と、
    ②想定リターンと想定リスクをもとにモンテカルロシミュレーターに基づいて計算された幾何平均（同●）、
    運用成績がそれぞれ上位5%（同●）、
    上位30％（同●）、
    下位30％（同●）、
    下位5％（同●）
    の予想資産額を表示しています。

    ※モンテカルロシミュレーターとは、複数回行うことで結果が一定の値に収束していく性質（大数の法則）を利用して、乱数を複数発生させ、確率実験を行う方法のことです。当シミュレーターでは、1000通りの実験をしています。

  • 本シミュレーターでは、投資成果を「最終資産額」と「実効年率（簡易計算）」で表示しています（実務的にはIRRなどを用いる）。
    実効年率（簡易計算）
    ※総投資元本 ＝ 初期投資額 ＋（毎月積立額 × 運用月数）
  • 過去シナリオは、運用10年目に暴落が発生。2008年9月～2012年12月に起こったリーマンショックのS&P500月次リターンを基に設定。回復は13年目以降に開始し、それ以降は通常設定に従ってシミュレーターされます。